Прилагательное
Слово происходит от Закаспийский
Может вы знаете лучше, Закаспийская область - место проживание туркмен была последним завоеванием Империи, а не первой и не второй? Источник: Интернет
В 19 в. посад, административный центр уезда, Закаспийская область. Источник: Интернет